美国债券之王格罗斯遭SEC调查 涉ETF定价推高回报

  图:格罗斯管理的Pimco Total Return ETF两年前推出以来,深受小投资者欢迎

  大公财经9月25日讯(记者 郑芸央) “债王”格罗斯旗舰交易所交易基金(ETF),遭到美国证券交易委员会(SEC)调查。监管当局怀疑事件可能涉及人为夸大资产价值,藉以推高回报。太平洋投资管理公司其后发声明表示,一直与监管当局合作,并指其定价步骤完全符合行业的最佳守则。

  美国证券交易委员会正对太平洋投资管理(PIMCO)进行调查,监管当局调查格罗斯管理的ETF,是否涉及人为定价问题。美国证券交易委员会的执法部门,调查规模36亿美元Pimco Total Return ETF,是否以折扣价买入投资产品,然后在计算持仓价值时作出较高估值。这种做法令人觉得ETF可以快速获利,但实际上只是利用债市投资产品不同的估值方法,从而获益。ETF是一种互惠基金,类似股票交易,投资者透过买卖基金快速买入或沽出。

  Pimco:配合SEC调查

  较早前,熟知事件的消息人士透露,美国证监会调查的范围,可能涉及投资者是否获得有关基金表现之不正确资料。按照美国证券法,无论是有意或无意,向投资者提供有关价值或表现的任何误导资讯,均违反美国证券法。

  Pimco发言人表示,公司一直配合美国SEC就事件的调查,认真看待监管义务和对客户责任,相信公司定价程序完全恰当。《华尔街日报》报道,美国SEC对Pimco的调查已经有数个月,格罗斯已经被调查人员约见。格罗斯对报道不作回应。

  据报道,美国SEC调查员除了约见Pimco创办人和行政总裁格罗斯之外,还约见了其他行政人员。SEC发言人对消息亦没有即时作出回应。

  基金首半年超24亿美元

  现年70岁的格罗斯,被誉为“债王”,他是其中一位最成功债券投资家。格罗斯管理的Pimco Total Return ETF于2012年2月29日推出以来,深受小投资者欢迎,当年推出后的3月至8月期间回报已达8.7%,表现胜过格罗斯投资旗舰Pimco Total Return Fund5.2%回报。由于推出后强劲表现,该基金首半年规模超过24亿美元,令到当时分析员和业界大为震惊。

  随着联储局去年表明准备退市,逐步缩减每月买债规模,投资者开始由格罗斯的基金撤资,而有关基金的表现渐渐落后同行,资金持续缩减,Pimco前任联合首席投资总监埃利安亦于1月辞职,离开Pimco,外传埃利安与格罗斯意见不合。

责任编辑:青石

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