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光大234亿天量乌龙指事件:传资金来源“水很深”

  再次,截至2012年底,光大证券的净资本为131.16亿元。234亿元是净资本的1.78倍,是净资产217.8亿元的1.07倍。

  值得注意的是,在光大证券2012年报的第97页特意提到了“公司风险管理部建立了‘净资本实时监控系统’,对资产负债率、净资产负债率、净资产率、自营权益投资等风险控制指标进行实时监控,严格控制资金流动性风险。公司对自营业务规模需经董事会下属投资决策委员会审核批准,严格控制自营业务投资规模。”

  而通过自营权益类证券及证券衍生品/净资本的比值89.35%,光大证券也坦言“这一风控指标趋向负面,出现了超过80%预警线的情况。公司在业务开展中始终密切监控持仓组合市值规模和风控指标变动情况,并时刻确保该指标符合监管标准。”实际上,2012年底自营权益类证券及证券衍生品市值为117.2亿元,只不过是234亿元下单的一半。

  234亿元从何而来?

  234亿元——净资产的1.78倍,如何能轻易通过内控让其挂单?如此巨额的资金从何而来?

  《每日经济新闻》记者注意到,光大证券的公告和证监会的通报给出的说法,即系统出了问题,这与8月16日当天,光大证券内部流传出来的说法大相径庭。

  根据当天光大证券内部人员交流时流出截图可知,一位研究员称异动源于“是有人走了我司的自营通道”。随后,市场分析指出,走了自营通道的有可能是别的部门,比如市场指向的杨剑波团队。

  然而,234亿元的巨额资金,是杨剑波能够调动的吗?如果不是光大证券内部的问题,是否会有非光大证券的资金,走了光大证券的自营通道?在8月16日收市后,市场还流传过一个光大证券内部人士的说法,那就是光大证券策略投资部,对其内部台湾团队开发的投资模型进行测试,由于忽视了测试环境为实盘交易系统,且把拟买入3000万股误搞成3000万手。然而,这一说法并未在光大证券的官方解释中出现。

  • 责任编辑:叶青

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