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光大234亿天量乌龙指事件:传资金来源“水很深”

  公开资料显示,内幕信息具备三大特质:一是该信息所在集体,内部运作人员所知悉的信息;二是该信息所在集体,尚未对外公开的信息;三是对于信息所在集体或行业具备商业价值的信息。显然,光大证券卖空期指的交易均符合内幕消息的特质。

  在证监会的通报中,证监会决定对光大证券正式立案调查,根据调查结果依法作出严肃处理,及时向社会公布。此外,由于“上海证监局已决定先行采取行政监管措施,暂停相关业务”。有分析人士认为,此举表明光大证券的股票和期货账户已经被监管部门冻结。

  234亿是净资本1.78倍

  光大证券能够动用234亿元买股票,它哪来这么多钱?

  在市场最早的消息中,光大证券70亿元的“乌龙指”造成了此次事件。然而,让市场不曾料到的是,真实的资金规模远远大于这一数字。

  根据证监会的通报,“经初步核查,光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分,存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷,并被连锁触发,导致生成巨量市价委托订单,直接发送至上交所,累计申报买入234亿元,实际成交72.7亿元。”这也就是说,市场看到的成交结果72.7亿元,只是真实挂单的31%。

  光大证券一口气使出的234亿元申报买入,相当于此前一个交易日(8月15日)沪市单边成交额(847.4亿元)的27.6%,而这一金额和8月15日创业板总成交额的236.3亿元十分接近。

  翻看光大证券的财报,市场可以进一步认识到,这234亿元高得的确离谱。

  首先,光大证券2013年一季报显示,该公司的货币资金为250亿元。234亿元相当于货币资金的93.6%。有投资者质疑:光大证券可以不用留存任何开支,全资炒股?

  其次,光大证券2012年年报显示,公司截至2012年底的证券投资账面值近165亿元,234亿元瞬间秒杀了这一规模。假设2012年底的证券投资规模保持不变,光大证券可动用的证券投资资金竟高达400亿元;

  • 责任编辑:叶青

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