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“乌龙指”触碰监管红线 光大业绩临大考

  大公财经讯 8月18日下午,光大证券发布公告,披露“8·16”A股暴涨事件原委。光大证券表示,上海证券交易所和上海证监局正在对相关事项进行全面调查,此次事件可能对公司经营及业绩造成一定影响。

  公告称,经初步核查,本次事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题,该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。核查中发现,订单执行系统针对高频交易在市价委托时,对可用资金额度未能进行有效校验控制,而订单生成系统存在的缺陷,会导致特定情况下生成预期外的订单。由于订单生成系统存在的缺陷,导致在11时05分08秒之后的2秒内,瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单;由于订单执行系统存在的缺陷,上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。

  光大证券表示,本次事件导致8月16日公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线,公司可能因此事件面临监管部门的警示或处罚,从而可能影响公司业务拓展和经营业绩。

  据了解,公司已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施,保证交易正常清算交收。因本次事件对投资者可能产生的损失,光大证券将依法履行应尽的职责和义务。

  同日,证监会新闻发言人通报了8月16日光大证券交易异常的应急处置和初步核查情况。发言人表示,在核查中尚未发现人为操作差错,但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷,信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施,暂停相关业务,责成公司整改,进行内部责任追究。同时,中国证监会决定对光大证券正式立案调查,根据调查结果依法作出严肃处理,及时向社会公布。

  发言人指出,当前证券期货经营机构资本充足,流动性充沛,风控合规体系健全,业务运营规范稳健。此次事件是我国资本市场建立以来的首例,是一起极端个别事件。

  以下为光大证券公告全文:

  光大证券股份有限公司重大事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年8月16日13点00分,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)因重大事项紧急停牌,随后发布提示性公告,披露了公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题的事项。经公司核查,现将相关情况公告如下:

  一、事件过程

  2013年8月16日,公司策略投资部按计划开展ETF套利交易,部门核定的交易员当日现货交易额度为8000万元,并在交易开始前由审核人员进行了8000万元的额度设定。

  9点41分,交易员分析判断180ETF出现套利机会,及时通过套利策略订单生成系统发出第一组买入180ETF成分股的订单(即177笔委托,委托金额合计不超过200万元)。10点13分,交易员发出第二组买入部分180ETF成分股的订单(即102笔委托,委托金额合计不超过150万元)。11点02分,交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单(即177笔委托,委托金额合计不超过200万元)。

  • 责任编辑:欧阳卿

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