工行国开行否认被约谈 严格债券交易风险管理

2013-04-26 08:45:51  来源:上海证券报

  工行相关负责人25日对记者表示, 4月16日和17日工行没有人员被国家有关审计部门约谈,4月25日媒体报道中的相关内容不属实。这位负责人介绍,为了防止交易员违规操作和利益输送,工行风险管理人员坚持每日对交易员的每笔交易用市场公允价值进行价格监测,及时发现异常交易和偏离市价交易。

  国开行有关负责人同日也表示,国开行没有被审计部门约谈。国开行未有人员和业务涉及此次债市风波,不存在违法违规行为。国开行债券业务规章制度和风控体系完善,金融债发行手续完备、流程合规,相关业务符合监管部门的有关要求。

  在债市核查风暴愈演愈烈的背景下,商业银行在金融市场的风险防范受到市场的关注。工行相关负责人介绍,工行建立了前、中、后台彻底分离的严密架构。前台负责交易业务、中台负责风险管理、后台负责结算清算,形成政策制定、人员管理和系统管理的分离,整个业务线条各负其责、分工协作、互相监督。而在工行交易大厅,风险管理人员内嵌其中,对所有交易进行独立的监控。

  同时,工行对交易员的每笔交易严格把关。每天坚持前、中、后台三方数据及时核对,坚持对每个交易员的每笔交易数据和清算数据逐笔核对、总量核对、交易要素核对,有效防范交易员进行虚假交易和违规交易。同时,对每个交易员核定限额,对超限额现象严格控制。

  工行风险管理部门还坚持每日对每笔交易进行价格监控和损益分析。为防止交易员违规操作和利益输送,风险管理人员坚持每日对交易员的每笔交易用市场公允价值进行价格监测,及时发现异常交易和偏离市价交易;每日开展损益分析,及时发现交易员和产品的损益变化。

责任编辑: 叶青
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