私募三月受伤 债基发行升温

2013-04-19 14:44:32  来源:中国证券报

  A股指数3月下跌近5%,中小板指跌0.9%。在寒流冲击下,私募未能独善其身。数据显示,阳光私募产品中,股票策略对冲基金在3月份的平均收益率为-1.9%,309只结构化股票产品的平均收益率为-3.27%。

  尽管市场不佳,但新产品的发行并未止步,3月共成立了各类不同策略对冲基金产品176只,其中债券策略发行70只,超越股票策略发行量61只,成为3月发行产品数最多的策略。

  3月业绩欠佳

  截至2013年3月29日,根据融智-中国对冲基金数据库统计,1208只具有业绩记录的股票策略对冲基金在3月的平均收益率为-1.9%,309只结构化股票产品的平均收益率为-3.27%,而同期沪深300指数的收益率为-6.67%,股票策略对冲基金3月的表现跑赢大盘4.77%。

  根据融智-中国对冲基金数据库统计,截至2013年4月1日,有持续业绩记录的股票策略对冲基金共1517只,其中包括非结构化981只,结构化309只,非限定性券商集合理财143只,限额特定券商集合理财48只,TOF4只,有限合伙15只,公募一对多2只,其他类型15只。

  在融资评级统计的各种策略表现中,股票策略和事件驱动策略依然有突出的表现,而相对价值策略和债券策略表现得相当平稳,股票策略的业绩分化在各策略中最明显,相对价值策略的对冲基金基本实现正收益。

  在1208个股票策略产品中,实现正收益的有380只,占比31.46%。其中收益率在5%以上的产品占1.82%,而亏损幅度在5%以上的产品占17.05%,大部分对冲基金收益率处于获利回吐状态,亏损产品比重较大。

  在股票策略3月的业绩表现中,中融信托-融新291号第04期以13.5%的收益率排在榜单第一名,排名第二的是中融信托-融新252号第5期,收益率为10.94%,第三名是今年以来一直表现突出的粤财信托-创势翔1号,收益率为10.49%,其一季度的收益率高达41.92%,位居今年以来收益榜单第一名。

  从仓位看,3月私募基金公司的股票仓位进一步回落,平均仓位从上月的69.29%下降至本月的66.11%,降低了3.18个百分点。其中,仓位在七成以上的私募占比为44.44%,较上月降低12.7个百分点;仓位介于三至七成的私募占比50.00%,较上月提高11.90个百分点;仅5.56%的私募仓位低于3成。

责任编辑: 拾禾
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