基金年内首度大幅砍仓 高仓位基金数量急降

2013-03-11 13:52:47  来源:上海证券报
        据基金仓位监测模型测算,截至3月8日,基金整体持股仓位84.5%,与3月1日测算结果相比减仓2.4个百分点,其中,主动减仓2.2个百分点。具体来看,仓位高于90%的基金数量占比显著下降,但全部基金的整体仓位仍处于历史较高水平。

  基金持股仓位测算的样本是全部已披露去年4季报的开放式主动型股票基金和混合基金,采用截至3月8日的数据,基金整体持股仓位84.5%,与前一期测算结果相比减仓2.4个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,主动减仓幅度约为2.2个百分点。其中,股票型基金整体仓位87.6%,下降2.1个百分点,主动减仓1.9个百分点,混合型基金整体仓位80.1%,下降2.9个百分点,主动减仓2.6个百分点。基金主动减仓幅度较大,但整体仓位仍处于历史高位。

  按照基金最新披露的2012年年末资产净值规模进行排序,分别划分为四个规模区间。从分类汇总的结果来看,中小规模基金主动减仓幅度相对较低。其中,50亿元以上规模基金平均仓位83.5%,主动减仓2.3个百分点;50亿元至20亿元规模基金平均仓位85.6%,主动减仓1.8个百分点;20亿元至5亿元规模基金平均仓位85.7%,主动减仓2.5个百分点;5亿元以下规模基金平均仓位86.7%,主动减仓1.6个百分点。

  从基金仓位分布结构来看,仓位高于90%的基金数量占比显著下降,而中低仓位基金数量占比有所增加。其中,仓位高于90%的基金数量占比27.7%,减少10.9个百分点,仓位在80%至90%之间的基金数量占比37.4%左右,增加2.7个百分点,仓位在70%至80%之间的基金数量占比23.0%左右,增加5.8个百分点,仓位低于70%的基金数量占比11.8%左右,增加2.3个百分点。

  从基金主动性调仓来看,主动减仓的基金数量占比下降,其中20%的基金主动减仓幅度在3%以内,32%的基金主动减仓幅度在3%以上。主动加仓的基金数量占比增加,34%的基金主动加仓幅度在3%以内,14%的基金主动加仓幅度在3%以上。

  从基金公司来看,70家基金公司中有48家主动减仓,22家主动加仓,主动减仓的公司家数显著增加。管理规模前十名的公司,整体仓位由86.5%下降到83.5%,主动减仓2.7个百分点,主动减仓幅度高于同业平均。

关键字: 基金 砍仓 基金净值
责任编辑: 叶青
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