上证5年期信用债指数4月1日发布

2013-03-09 10:04:22  来源:上海证券报

  为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的,中证指数有限公司将于2013年4月1日正式发布上证5年期信用债指数,该指数的推出将进一步促进国内债券指数化产品的发展。

  上证5年期信用债指数在设计方面结合了指数化产品标的要求和信用债券的具体特征,不设样本数限制,可选择投资对象的空间相对较大。首先,该指数样本空间设置了一定的门槛,发行量在8亿元以上,主体信用级别在AA级及以上;其次,样本剩余期限4至7年,与上证5年期国债指数样本的剩余期限条件相同。另外,该指数也考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。

  根据已公布的指数方案,上证5年期信用债指数的基日为2007年12月31日,基点为100。截止到2013年3月5日,该指数的样本总规模超过4500亿元,指数收盘点位为144.34(2013年以来考虑了利息税的影响),较年初上涨1.63%,指数到期收益率为5.74%,修正久期为3.96。

关键字: 国债指数 信用债券
责任编辑: 拾禾
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