私募“拾穗者”震荡市笑纳“金币雨”

2013-03-04 15:22  来源:中国证券报

  随着股指期货、融资融券、转融通等金融工具的出现,追求绝对回报的私募纷纷投身股指期货,利用程序化交易捕捉套利机会。对于这些自称为“拾穗者”的私募达人来说,近期频繁“闪涨”和“闪跌”的市场无异于天堂,给了他们笑纳“满天金币雨”的机会。

  股指期货+外包日线=日进斗金

  “你看这些K线图,”崔军指着交易行情软件里的历史走势,“2月26日上证和300(沪深300)的K线都是外包日线,这可是难得一见的啊,如果在低位出现这种图形,根据我们的统计,第二天出现暴涨的概率是90%。如果26日收盘刹那能开估值期货多单,就是捡到地板价了!”

  崔军所说的外包日线,是美国技术分析大师、《短线交易秘诀》一书的作者拉瑞·威廉姆斯列举的基本获利形态之一,即如果当日的最高点高于前一日最高点,最低点低于前一日最低点,则意味着股市的方向将出现变化。自2012年12月4日起,股市反弹近500点,然而2013年开年至今,上证综指出现了三次跌幅达数十点的“闪电下跌”,其中2月21日跌幅逾70点,回到2300点,将12月4日以来的涨幅又吞噬了近1/3。崔军认为,闪电回调是牛市的象征,2月26日的外包日线恰恰意味着回调已经结束了,“下一波应该能突破去年的高点。”

  崔军对未能享受到自己的股指期货操作收益而感到惋惜。自去年12月4日以来,他已经多次在出现了这样的外包日线时,通过股指期货放大了收益。以12月4日为例,12月3日的沪深300的最高价和最低价分别是2152.61和2108.15,比前一日的2142.86和2109.96分别要高,因此,当日下午,崔军通过沪深300股指期货将仓位加到140%-150%(沪深300股指期货所有合约的交易保证金为12%,相当于八倍杠杆),并且在高位平掉了此前的空单。而2月8日当沪深300再次出现外包日线时,崔军平掉了多单,并且加了一些空单,此时他的仓位已经降至八成,避免了节后的回调。

  2013年1月份,创赢投资旗下三只产品在股票策略型私募产品的收益中名列前茅。“我们股票其实动的不多,一方面手续费很贵,另一方面中长线投资的复利收益更大。我们主要在操作股指期货,因为成本比较低,一个亿的股票,只需要一千多万的保证金。”崔军说。

责任编辑: 墨迹
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